Questions du sujet
1. Justifier l’existence de $R_n(x)$. Que vaut la somme $T_n(x) + R_n(x)$ ? 2. En appliquant la formule de Taylor avec reste intégral à la fonction $t \mapsto e^{nt}$, prouver pour tout réel $x$ strictement positif, pour tout entier $n$, la relation :\\ $R_n(x) = e^{nx} \frac{n^{n+1}}{n!} \int_{0}^{x} (u e^{-u})^n du.$ 3. Soit $y$ un réel strictement positif. On pose $a_n = \frac{n^{n+1}}{n!} y^n$.\\ Calculer $\lim_{n \to +\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n}$. En déduire que, si $yFAQ
Dans ce sujet, l’étude des restes de Taylor comme \( R_n(x) \) est cruciale pour comprendre le comportement asymptotique des fonctions exponentielles et des intégrales associées. Cela permet notamment d’établir des équivalents et des développements limités, compétences clés en analyse pour les concours. Si tu veux approfondir, débloque les corrigés pour voir les détails des calculs et les astuces méthodologiques !
La formule de Taylor avec reste intégral appliquée à \( t \mapsto e^{nt} \) donne \( R_n(x) = e^{nx} \frac{n^{n+1}}{n!} \int_{0}^{x} (u e^{-u})^n du \). C’est une technique puissante pour transformer un problème d’analyse en un problème d’intégration, souvent plus maniable. Retrouve cette démonstration complète dans le corrigé détaillé !
En calculant \( \frac{a_{n+1}}{a_n} \), on trouve que cette suite est dominée par un terme exponentiel décroissant lorsque \( y < e^{-1} \). C'est un exemple classique d'utilisation du critère de d'Alembert pour étudier la convergence des suites. Pour voir tous les détails, consulte le corrigé !
En étudiant le maximum de \( u \mapsto u e^{-u} \) sur \([0, x]\), on montre que \( R_n(x) = o(e^{nx}) \). Cela permet de déduire que \( T_n(x) \), qui est la somme de \( e^{nx} \) et de \( R_n(x) \), est équivalent à \( e^{nx} \). Une belle application des théorèmes d’analyse asymptotique !
Cette formule est une conséquence directe de la définition de la fonction Gamma, \( \Gamma(n+1) = n! \), et de son expression intégrale. C’est un résultat fondamental en analyse, souvent utilisé pour des calculs d’intégrales ou des équivalents. Pour une démonstration rigoureuse, regarde le corrigé !
La méthode de Laplace permet d’étudier le comportement asymptotique d’intégrales de la forme \( \int e^{n \phi(t)} dt \). Pour \( I_n \), on identifie le point où \( \phi(t) \) est maximal, puis on effectue un développement limité autour de ce point. C’est une technique incontournable pour les équivalents en analyse. Pour voir l’application détaillée, débloque les corrigés !
La formule de Stirling s’obtient en combinant les résultats des questions précédentes, notamment en utilisant la méthode de Laplace sur \( I_n \) et en négligeant \( J_n \) devant \( I_n \). C’est un résultat majeur en analyse asymptotique, très utile pour les équivalents de suites. Pour une démonstration complète, consulte le corrigé !
Les questions de probabilités portent sur des événements et des espérances, avec des calculs combinatoires et des raisonnements par récurrence. Par exemple, pour \( \mathbb{P}(X > k) \), on utilise des propriétés de dénombrement et des relations de récurrence. C’est un bon entraînement pour les épreuves de modélisation. Pour voir les détails, regarde le corrigé !
Ce sujet couvre plusieurs thèmes importants : analyse asymptotique avec les restes de Taylor, intégration et méthode de Laplace, probabilités discrètes, et la formule de Stirling. C’est un excellent sujet pour réviser l’analyse et les probabilités en vue des concours. Pour une synthèse complète, débloque les corrigés et accède à des exercices similaires !